Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
futures
31-10-2014 06:37

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
dkzr2yg
dkzr2yg

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich blisko 13 godzin handlu WIG20 stracił w ujęciu liniowym niespełna 20 punktów i zmiana ta doprowadziła w układzie godzinowym do zejścia żółtej wstęgi średnich kroczących tuż pod najszybsze, niebieskie średnie MMA. Takie sprzężenie nie generuje sprzedaży ani nie pokazuje nerwowości wśród inwestorów, gdyż kurs utrzymuje się ponad najwolniejszymi średnimi z purpurowej wstęgi modelu Guppy’ego.

Wahania WIG20 z ostatnich godzin doprowadziły do zejścia kursu w rejon poniżej linii Kijun-sen, ale udało się zachować kupno ponad Tenkan-sen, co wraz z kupnem na DMI/ADX nie pozwala mówić o znamionach korekty spadkowej na WIG20 w H1. Dopiero wybicie się kursu poniżej ww. linii sygnalnych z Ichimoku oraz sprzedaż na DMI/ADX sprowokuje inwestorów do dynamicznego pozbywania się akcji z WIG20.
W układzie dziennym: czwartkowa sesja na GPW przyniosła słaby spadek WIG20 o 0,32%, choć w trakcie dnia podaż próbowała mocniej zasygnalizować zwrot w notowaniach. Wyrysowana została świeca równowagi, ale z poziomem zamknięcia mniejszym od poprzedniego, co daje opcję dalszego zniżkowania, lecz układ H1 broni się zwyżkowymi argumentami technicznymi. Jeśli jednak najbliższe sesje podtrzymają opory przy 2450 - 2460 punktów to wówczas prawdopodobny stanie się test głównej linii PP 2413 pkt. Została ona wyznaczona w interwale W1 i wspiera wzrostowe nastawienie na średnich z modelu Guppy’ego.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

dkzr2yg

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2415 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FW20 zawahał się w ostatnich godzinach nieco pesymistycznie dla długich pozycji, gdyż najpierw po rozpoczęciu sesji nie połamał oporu 2452 pkt., następnie nie wybronił poziomu wsparcia S1 Camarilla 2438 punktów, ustanawiając w okolicy południa minimum dnia na poziomie 2428 pkt, po czym popyt przejął kontrolę i pchnął kurs ponownie do R1 Camarilla, gdzie podaż ponownie zastawiła szereg zleceń i dała opór. Takie zagranie zanegowało po części podbicie z drugiej fazy wczorajszej sesji, więc inwestorzy mogą czuć się zmieszani w obecnym układzie cenowym i nie mają przewagi technicznej czy prawdopodobieństwa, aby opowiedzieć się za daną stroną transakcji.

W układzie H1 na FPL20 ostatnie godziny pozwoliły na wygenerowanie sygnału kupna wg DMI/ADX, gdy CCI wzniósł się powyżej 0 punktów. Wskaźnik 3LineBreak wskazał wzmocnienie popytu w notowaniach warszawskich futures, które równolegle zaczął sygnalizować MACD ponad linią równowagi 0 punktów. Na domiar argumentów popytu linia A/D wzniosła się równolegle do osi czasu i wskazuje na minimalną przewagę dla strony kupującej. Zauważmy, że proces słabości FPL20 dyktuje wskaźnik AO, ale nie są to wskazania o silnych rangach. Są to początkowe rysy operowania mocniejszej podaży, która potrafiła przedwczoraj zbudować pro-spadkową Marubozu zamknięcia w D1.

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają impet zwyżkowy, choć wskaźnik CCI tonuje tą przewagę zniżkowanie poniżej +100 pkt. Wygenerowanie silniejszego sygnału "sprzedaj" w H1 szybko w D1 zaowocuje negatywnymi zmianami. Nadal mamy pozytywne ułożenie +DI wobec -DI oraz ADX na poziomie umiarkowanych 24 punktów. To pozwala liczyć na progres z długich pozycji, ale tylko, gdy kurs nie zejdzie istotnie poniżej 2410 - 2400 pkt.

dkzr2yg

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2410 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2400 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34001/20141031_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

dkzr2yg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dkzr2yg