NBP: w scenariuszu szokowym skala dokapitalizowania banków - 5,7 mld zł
W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki wymagałyby zwiększenia kapitałów, aby utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 9 proc. łącznie o ok. 805 mln zł. W scenariuszu szokowym skala dokapitalizowania banków wyniosłaby ok. 5,7 mld zł - wynika z raportu NBP.
12.12.2011 | aktual.: 12.12.2011 15:07
NBP podał, że udział banków w aktywach sektora bankowego, które musiałyby zwiększyć kapitały przy realizacji scenariusza bazowego wyniósłby 1,8 proc.
"W scenariuszu szokowym, który zakłada wystąpienie silnych zaburzeń i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 24-proc. udział w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 5,7 mld zł" - napisano w "Raporcie o stabilności systemu finansowego - grudzień 2011" Narodowego Banku Polskiego.
"Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, że nawet przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 6 proc. dzisiejszych kapitałów sektora bankowego" - dodano.
Z raportu wynika, że w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe banków wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł.
NBP podał, że wyniki makroekonomicznych analiz szokowych wskazują, że większość banków komercyjnych działających w Polsce posiada wystarczające kapitały, aby obecnie bezpiecznie funkcjonować i aby zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego i w związku z nim niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego.
Według NBP symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa banków o około 25 proc. udziale w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów.
"Większość z tych banków finansuje w dużym stopniu środkami z zagranicy bądź też mają znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach wyniósłby około 42 mld zł" - napisano w raporcie.
Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych.
| 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Tempo wzrostu PKB r/r | |||
| Scenariusz bazowy | 4,1% | 3,1% | 2,8% |
| Scenariusz szokowy | 4,1% | 0,8% | -0,8% |
| Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL | |||
| Scenariusz bazowy | 9,5% | 9,2% | 9,0% |
| Scenariusz szokowy | 9,5% | 10,1% | 12,5% |
| Inflacja CPI r/r | |||
| Scenariusz bazowy | 4,0% | 3,1% | 2,8% |
| Scenariusz szokowy | 4,1% | 5,3% | 3,6% |
| WIBOR3M | |||
| Scenariusz bazowy | 4,49% | 4,72% | 4,72% |
| Scenariusz szokowy | 4,58% | 5,93% | 4,98% |
Dalsza eskalacja kryzysu i ewentualna recesja w strefie euro oraz jej wpływ na europejskie banki, może zrodzić ryzyka dla silniejszego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce niż założono w listopadowej projekcji NBP - wynika z opublikowanej w poniedziałek analizy NBP "Raport o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011 r."
"Można oceniać, że realizacja scenariusza ścieżki centralnej nie rodzi ryzyka zaburzeń krajowej stabilności finansowej, jednak konieczne jest monitorowanie czynników ryzyka dla sytuacji gospodarczej, pochodzących przede wszystkim z zagranicy" - napisano w raporcie.
"Istotnym czynnikiem niepewności jest dalszy rozwój kryzysu w krajach strefy euro. Jego ewentualna dalsza eskalacja, prowadząca do ponownej recesji w strefie euro i silnego pogorszenia sytuacji banków europejskich, rodziłaby znaczne ryzyko wystąpienia istotnie silniejszego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce niż opisane w ścieżce centralnej projekcji makroekonomicznej NBP" - dodano.
Ścieżka centralna PKB listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego kształtuje się na poziomie 3,1 proc. w 2012 r. oraz 2,8 proc. w 2013 r., nieco poniżej projekcji lipcowej i niżej niż oczekiwane tempo wzrostu w 2011 r. na poziomie 4,1 proc.
Z punktu widzenia stabilności krajowego systemu finansowego pożądane jest, by wszystkie banki zwiększyły swoje bufory kapitałowe - napisano w raporcie o stabilności systemu finansowego przygotowanego przez NBP.
"W analizowanym okresie wzrosło jednak ryzyko znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej. Wyniki scenariusza szokowego wskazują, ze potrzeby kapitałowe w przypadku realizacji scenariusza przedłużonej recesji w gospodarce światowej i intensyfikacji zaburzeń rynkowych byłyby znaczne" - napisano w raporcie.
"Z punktu widzenia stabilności krajowego systemu finansowego pożądane jest więc, aby wszystkie banki zwiększyły swoje bufory kapitałowe. Banki powinny tak kształtować swoją politykę dywidendową, aby dysponować kapitałem pozwalającym - również w sytuacji pogorszenia perspektyw makroekonomicznych - na zachowanie współczynnika wypłacalności na bazie kapitałów najwyższej jakości na poziomie rekomendowanego przez EBA minimum 9%, powiększonego o kapitałowy bufor zabezpieczający w wysokości 2,5 pkt. proc.
NBP podał, że wyniki makroekonomicznych analiz szokowych wskazują, iż większość banków komercyjnych działających w Polsce posiada wystarczające kapitały, aby obecnie bezpiecznie funkcjonować i aby zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego i w związku z nim niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego.
