Odporność banków na szoki poprawiła się i jest relatywnie wysoka - NBP (opis)

16.07. Warszawa (PAP) - Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdolności absorbowania strat wskazują, że odporność banków na szoki jest relatywnie wysoka, a ponadto dodatkowo poprawiła się od ostatniego badania - podał NBP w lipcowym raporcie o stabilności systemu finansowego.

Autorzy raportu zalecili, aby ze względu na oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego i utrzymującą się niepewność dotyczącą przyszłych tendencji gospodarczych banki kontynuowały ostrożną politykę dywidendową.

W nadchodzących kwartałach NBP spodziewa się dalszego spadku zyskowności działalności bankowej mierzonej wskaźnikami zwrotu z kapitałów oraz aktywów. Wpływ na to będą miały m.in. spadek marży odsetkowej oraz wzrost ryzyka kredytowego. W najnowszym raporcie banku podano również, że w najbliższych kwartałach można spodziewać się dalszego spadku dynamiki łącznej wartości kredytów.

Bank centralny ocenił, że w przypadku realizacji szokowego scenariusza gospodarczego, w skali całego sektora bankowego dodatkowe potrzeby kapitałowe nie byłyby znaczne, jednak w przypadku niektórych banków wymagane kwoty zwiększenia kapitałów byłyby relatywnie duże w stosunku do ich obecnego poziomu. Chodzi o banki, które już obecnie mają relatywnie słabszą pozycję kapitałową i wyniki ?nansowe.

Twórcy analizy uważają, że wyniki symulacji szoku płynności wskazały na pewien wzrost odporności banków, jednak równocześnie dowodzą, że dla stabilnego funkcjonowania krajowego systemu ?nansowego pożądane jest, aby banki posiadały zdywersy?kowane źródła ?nansowania i nie polegały w zbyt dużym stopniu na krótkoterminowym ?nansowaniu ze strony zagranicznych podmiotów dominujących.

"Symulacja wykazała również, że znaczny portfel kredytów walutowych może generować dla banków istotne ryzyko płynności. Potwierdza to konieczność dalszego, stopniowego redukowania wysokiego obecnie udziału kredytów walutowych w całym portfelu kredytów dla sektora nie?nansowego" - dodano.

W scenariuszu szokowym wartość hipotetycznego zwiększenia funduszy podstawowych przez banki wyniosłaby 4,5 mld zł. Udział banków, które musiałyby podnieść fundusze podstawowe, aby spełnić kryteria przyjęte do analizy, w aktywach sektora bankowego wyniósłby w przypadku scenariusza szokowego 23,7 proc.

Z badań NBP wynika, że w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa banków o około 11 proc. udziale w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów. Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach wyniósłby około 30 mld zł.

Scenariusz szokowy, któremu zostały poddane banki w raporcie, zakładał 0,8 proc. tempa wzrostu polskiego PKB w 2013 roku, 0,7 proc. w 2014 i minus 1,3 proc. w 2015. W scenariuszu średnioroczna stopa bezrobocia została przyjęta na poziomie 11,2 proc. w 2013, 13 proc. w 2014 i 16 proc. w 2015 roku.

Twórcy raportu podali, że prawdopodobieństwo wystąpienia tak głębokiego i długiego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, jak to wynikające ze scenariusza szokowego, można oceniać jako niewielkie.

W poprzednim raporcie NBP w scenariuszu szokowym wartość hipotetycznego zwiększenia funduszy podstawowych przez banki wyniosła 4,3 mld zł. Bank centralny szacował wówczas niedobór środków płynnych banków na 38 mld zł. (PAP)

kuc/ ana/