Futures - prawdopodobnie notowania kontraktów terminowych wchodzą w okres konsolidacji
Piątkowe notowania na rynku kontraktów terminowych na indeks 20 największych spółek rozpoczęły się neutralnie, kurs otwarcia został ustalony na poziomie czwartkowego kursu zamknięcia, czyli 2 075 pkt.
Początek handlu przebiegał w relatywnie wąskiej konsolidacji, bez większych ruchów cenowych. Znaczne zwiększenie popytu nastąpiło po podaniu lepszych od oczekiwanych danych z amerykańskiego rynku pracy, wartość wrześniowych kontraktów terminowych w przeciągu niecałej godziny została wywindowana przez inwestorów o około 70 pkt. Dzienne maksimum, ukształtowane także pod wpływem poprawy notowań na rynku kontraktów terminowych w USA, zostało ustalone na poziomie 2 135 pkt, czyli 2,9% powyżej kursu odniesienia. Ostatecznie kurs zamknięcia wrześniowych kontraktów terminowych na indeks 20 największych spółek został ustalony na poziomie 2 119 pkt, zyskując do czwartkowego zamknięcia 2,1% przy wolumenie obrotów równym 49,6 tys.
Wykres kontraktów terminowych FW20U09 W czasie ostatniej sesji w minionym tygodniu na wykresie technicznym pojawił się wysoki biały korpus, który praktycznie w całości zniwelował negatywny obraz rynku, jaki pojawił się po środowych spadkach. Strona kupująca wykorzystała potencjał wynikający ze wzrostowego układu positive reversal i w efekcie tego widzieliśmy zwyżkę, której potencjał kończy się w okolicach powyżej 2 200 pkt. Graczom posiadającym długie pozycje pomogły informacje z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się lepsze niż oczekiwania. Pomiędzy poziomami 2 133 - 2 170 pkt rozciąga się opór wynikający z luki bessy z 5 sierpnia oraz tegoroczna linia trendu wzrostowego, której stronie popytu ostatnio nie udało się trwale przełamać. Bardziej istotnym oporem wydaje się być poziom 2 200 pkt, gdzie znajdują się maksima z początku miesiąca oraz niedomknięta w cenach zamknięcia luka bessy z 10.10.2008r. Po piątkowej sesji linie kierunkowe +DI oraz -DI oddaliły się ponownie na korzyść graczy posiadających długie pozycje, a oscylator
informujący o sile trendu (ADX) przestał opadać. LOP podczas ostatnich sesji spadkowych, raczej preferował stronę kupującą. W czasie piątkowej sesji także zmienna ta była raczej dodatnio skorelowana ze zmianami kursów, co jest byczym argumentem. Ze względu na zmienne nastroje, wydaje się, że poruszanie się kursów kontraktów w przedziale 2 050 - 2 200 pkt nie wnosi istotnej wartości prognostycznej.
BM Banku BPH