Rada ds. Ryzyka Systemowego określi bufory kapitałowe dla banków

07.01. Warszawa (PAP) - Rada ds. Ryzyka Systemowego, której powołanie planowane jest w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym, będzie określała współczynniki buforów kapitałowych dla instytucji finansowych. Stosownie do przypadku Rada określi bufory: antycykliczny, instytucji o znaczeniu systemowym, ryzyka systemowego oraz zabezpieczenia.

W projekcie ustawy po konferencji uzgodnieniowej określono, że nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym będzie sprawowany przez ciało kolegialne, czyli Radę do spraw Ryzyka Systemowego. Przewodniczącym Rady będzie prezes NBP, a jego zastępcą minister finansów. Członkami Rady będą także przewodniczący KNF i prezes BFG. W posiedzeniach ma także uczestniczyć prezes GUS z głosem doradczym. Dodatkowo BFG ma być organem uporządkowanej likwidacji banków. Spotkania Rady mają się odbywać co najmniej raz na kwartał.

"Wprowadzenie dodatkowego wymogu kapitałowego wynikającego z konieczności utrzymywania bufora zabezpieczającego oraz stosownie do przypadku buforów antycyklicznego, instytucji o znaczeniu systemowym oraz ryzyka systemowego wpłynie na wzrost kosztów działalności banków w krótkim okresie. Wielkość tych kosztów będzie zależeć od wielkości współczynnika odpowiednich buforów (tj. antycyklicznego, instytucji o znaczeniu systemowym, ryzyka systemowego), który ustali Rada ds. Ryzyka Systemowego" - napisano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

"Jednak w średnim i długim okresie koszty te zostaną zrekompensowane poprzez wygładzenie wahań cyklicznych, w tym także wahań w dochodach. Należy podkreślić, iż bufory antycykliczny, instytucji o znaczeniu systemowym oraz ryzyka systemowego będą wprowadzane, w przypadku gdy zidentyfikowane zostanie ryzyko systemowe" - dodano.

Jednocześnie MF w projekcie skorzystało z możliwości wyłączenia małych i średnich firm inwestycyjnych z obowiązku utrzymywania bufora zabezpieczającego i antycyklicznego.

Rada ds. Ryzyka Systemowego będzie posiadała uprawnienia do wydawania ostrzeżeń oraz zaleceń.

"W przypadku zidentyfikowania przez Radę czynników ryzyka systemowego będzie ona mogła wydawać ostrzeżenia, które będą mogły być kierowane do właściwych podmiotów, a także do rynku finansowego lub jego części. Rada będzie także mogła wydać zalecenia, w których może wskazać na konieczność podjęcia działań służących optymalnemu zarządzaniu ryzykiem systemowym" - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Adresatami zaleceń Rady będą BFG, KNF, minister właściwy do spraw instytucji finansowych w zakresie regulacji systemu finansowego oraz NBP w zakresie działań mogących służyć ograniczeniu ryzyka systemowego.

"Zalecenia mają charakter niewiążący prawnie, z tym że proponuje się, aby właściwe podmioty informowały Radę o działaniach podjętych w celu jego wykonania oraz przekazywały wyjaśnienia dotyczące przyczyn niepodjęcia takich działań" - napisano.

"Dodatkowo przewidziano, że Rada będzie mogła wydawać także opinie w istotnych sprawach z zakresu jej działania. Opinie będą stanowić odpowiednie narzędzie, za pomocą którego Rada będzie mieć możliwość wyrażania swojego stanowiska w istotnych sprawach związanych z jej obszarem kompetencyjnym" - dodano.

INSTRUMENTY NADZORU MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO

Zgodnie z projektowaną ustawą do narzędzi makroostrożnościowych "sensu stricto" Rady ds. Ryzyka Systemowego będzie należała możliwość określania współczynników buforów kapitałowych oraz terminów ich obowiązywania.

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny ma na celu ograniczanie ryzyka systemowego wynikającego z nadmiernej podaży kredytów związanej z cyklem koniunkturalnym.

"Dodatkowy kapitał w postaci bufora antycyklicznego jest gromadzony przez banki w okresie wzrostu gospodarczego i ma na celu osłabienie ekspansji kredytowej banków i w efekcie wygładzenie cyklu wahań koniunktury. W okresie spowolnienia gospodarczego banki będą zwolnione z wymogu utrzymywania antycyklicznego bufora kapitałowego, a dodatkowy kapitał zakumulowany przez nie w okresie wzrostu będzie mógł być wykorzystany" - napisano w uzasadnieniu do dokumentu.

"Może on przyjmować wartość z przedziału 0-2,5 proc. wartości aktywów ważonych ryzykiem i tworzony jest z kapitału najwyższej jakości" - dodano.

W celu ograniczenia ryzyka upadłości podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania rynków finansowych w skali globalnej, w skali rynku finansowego pojedynczego regionu, czy kraju, dyrektywa CRD IV nakazuje im utrzymywać dodatkowy bufor kapitałowy - bufor instytucji o znaczeniu systemowym.

"Rada została wyznaczona jako organ odpowiedzialny za identyfikację tych instytucji oraz określenie na bazie indywidualnej wielkości bufora dla każdej z nich. Identyfikacja podmiotów istotnych w skali globalnej będzie się odbywać w oparciu o wielkość i złożoność grupy, rodzaje prowadzonej działalności i możliwości ich zastąpienia przez inne instytucje oraz znaczenie dla systemu finansowego" - wynika z projektu.

"Bufor dla tych podmiotów będzie wynosić od 1 proc. do 3,5 proc. wartości aktywów ważonych ryzykiem i tworzony będzie z kapitału najwyższej jakości" - dodają autorzy.

MF chce, aby podmioty istotne w skali rynku finansowego pojedynczego regionu, czy kraju były identyfikowane w oparciu o ich wielkość, znaczenie dla gospodarki, wielkość działalności transgranicznej oraz powiązania z innymi uczestnikami rynku finansowego.

"Bufor dla tych podmiotów będzie wynosić do 2 proc. wartości aktywów ważonych ryzykiem i tworzony będzie z kapitału najwyższej jakości" - głosi dokument.

Bufor ryzyka systemowego będzie z kolei nakładany w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnych zdarzeń o charakterze systemowym, które mogą mieć poważne skutki dla gospodarki państwa członkowskiego.

"Bufor ten tworzony z kapitału najwyższej jakości i będzie można go nałożyć bez zgody Komisji Europejskiej do wysokości 5 proc. wartości ekspozycji ważonych ryzykiem" - napisano.

Projektowana ustawa zakłada też, że niezależnie od pozostałych zobowiązań w zakresie utrzymywania przez instytucje poszczególnych buforów kapitałowych, zostały one zobowiązane do utrzymywania bufora zabezpieczającego w celu zwiększenia ich zdolności do absorbowania strat w okresie napięć rynkowych.

"Bufor ten o wartości 2,5 proc. aktywów ważonych ryzykiem będzie się składał z kapitału najwyższej jakości" - wynika z dokumentu. (PAP)

bg/ asa/