Największym bankom brakuje 600 mld euro

Aby im sprostać, 94 największych kredytodawców świata potrzebuje łącznie 577 mld euro (2,3 bln zł), a 169 mniejszych banków musi pozyskać 25 mld euro – ocenił Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

W myśl nowych przepisów, które będą wdrażane stopniowo w latach 2013–2018, tzw. kapitał pierwszej kategorii banków będzie musiał sięgać 4,5 proc. wartości ważonych ryzykiem aktywów, w porównaniu z 2 proc. dotychczas. Dodatkowo jednak wprowadzono obowiązkowy bufor bezpieczeństwa, który podnosi de facto ten stosunek do 7 proc. Kredytodawców, którzy nie spełnią tego wyższego wymogu, czekają ograniczenia dotyczące wynagrodzeń zarządu i wypłaty dywidend. W okresie boomu kredytowego krajowe nadzory będą mogły wprowadzić też bufor antycykliczny, zwiększający współczynnik adekwatności kapitałowej do 9,5 proc.

Największą nowością Bazylei III są jednak wymogi dotyczące płynności banków. Zmuszają one kredytodawców do lepszego dopasowania terminów zapadalności aktywów i zobowiązań. BIS ocenił, że obecnie największe z nich mają zaledwie 83 proc. aktywów niezbędnych do tego, aby przez miesiąc przetrwać kryzys płynności. Aby wypełnić tę lukę, musiałyby powiększyć krótkoterminowe aktywa o 2,9 bln euro.

Komitet bazylejski podkreślił jednak, że rzeczywista wartość koniecznych dostosowań będzie niższa. Szacunki BIS opierają się bowiem na danych z końca 2009 r. i nie uwzględniają prognozowanych zysków banków, które pomogą uzupełnić kapitały. – Nie sądzę, aby nowe przepisy zagroziły wzrostowi gospodarczemu – ocenił Konrad Becker, analityk z Merck Finck & Co.

Nowe wymogi kapitałowe opracowano w następstwie kryzysu finansowego, który wiele banków przetrwało wyłącznie dzięki rządowej pomocy. – Nowe wymogi kapitałowe, w połączeniu z regułami dotyczącymi płynności, znacząco ograniczą prawdopodobieństwo wybuchu oraz skalę przyszłych kryzysów bankowych – oświadczył Nout Wellink, przewodniczący komitetu bazylejskiego.