W scenariuszu bazowym 5 banków wymagałoby zwiększenia kapitału, w szokowym 16 - NBP

12.07. Warszawa (PAP) - W przypadku realizacji scenariusza bazowego, opartego na założeniach czerwcowej projekcji NBP, pięć małych banków (o łącznym udziale 1,4 proc. w aktywach banków komercyjnych) wymagałoby zwiększenia kapitałów - wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego - lipiec 2010" Narodowego Banku Polskiego. W scenariuszu szokowym dokapitalizowania wymagałoby 16 małych i średnich banków o łącznym udziale w aktywach banków komercyjnych na poziomie 12,1 proc. Symulacja obejmuje okres do końca 2012 r.

"Przeprowadzone symulacje wskazują, że w przypadku realizacji scenariusza bazowego, który wskazuje na relatywnie silne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w latach 2011-2012, należy oczekiwać stabilizacji jakości portfela kredytowego i niewielkiej wartości kosztów ryzyka kredytowego. Zastosowany w symulacjach model może jednak nie uwzględniać w pełni odłożonych w czasie efektów łagodnej polityki kredytowej w ostatnich latach i z tego względu faktyczne koszty ryzyka kredytowego mogą okazać się wyższe. W scenariuszu szokowym koszty ryzyka kredytowego są istotnie wyższe niż w ostatnim roku, co prowadzi do spadku wyników finansowych banków" - napisano w raporcie.

"W scenariuszu bazowym pięć małych banków(o łącznym udziale 1,4 proc. w aktywach banków komercyjnych) wymagałoby zwiększenia kapitałów, aby utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 8 proc. (łącznie o około 700 mln złotych). Większość tych banków już obecnie notuje ujemne wyniki finansowe" - dodano.

"W scenariuszu szokowym kwota hipotetycznego dokapitalizowania byłaby większa, jednak nie przewyższyłaby 4 proc. łącznych funduszy własnych banków komercyjnych. W tym scenariuszu dokapitalizowania wymagałoby 16 małych i średnich banków o łącznym udziale w aktywach banków komercyjnych na poziomie 12,1 proc. Większość tych banków w I kwartale 2010 r. osiągnęła dodatni wynik finansowy, jednak przeznaczenie tych zysków na zwiększenie kapitałów nie zapewnia im wystarczającego bufora dla zaabsorbowania skutków scenariusza szokowego" - napisano.

"Wyniki symulacji wskazują jednak, że zdecydowana większość sektora banków komercyjnych posiada wystarczające kapitały, aby bezpiecznie funkcjonować nawet w przypadku wystąpienia silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego" - zaznaczono w raporcie.

Scenariusz szokowy zakłada ponowne spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego w tym i przyszłym roku.

"Rozważono dwa scenariusze - scenariusz bazowy, zgodny ze ścieżką centralną projekcji makroekonomicznej NBP z "Raportu o inflacji - czerwiec 2010 r." oraz scenariusz szokowy opracowany przez ekonomistów NBP. W scenariuszu szokowym założono, że nastąpi ponowne spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego w 2010 r. i 2011 r. w wyniku wyczerpywania się efektów pakietów stymulacyjnych w najwyżej rozwiniętych gospodarkach świata" - napisano w raporcie.

"Dodatkowym czynnikiem przyczyniającym się do wydłużenia okresu niskiego wzrostu gospodarczego w krajach wysoko rozwiniętych mogłoby w tym scenariuszu być zacieśnienie polityki fiskalnej wynikające z obaw uczestników rynków finansowych o długoterminową wiarygodność kredytową niektórych krajów" - dodano.

"Porównanie ścieżki tempa wzrostu PKB w scenariuszu szokowym z wykresem wachlarzowym tempa wzrostu PKB przedstawionym w "Raporcie o inflacji - czerwiec 2010 r." (...) wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszego spowolnienia tempa wzrostu PKB niż wynikające ze scenariusza szokowego wynosi około 5 proc. w 2010 r., poniżej 1 proc. w 2011 r. i około 5 proc. w 2012 r." - zaznaczono w raporcie.

Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych.

2010 2011 2012 Tempo wzrostu PKB r/r Scenariusz bazowy 3,2% 4,6% 3,7% Scenariusz szokowy 0,7% -2,4% 0,5%

Stopa bezrobocia wg BAEL na koniec okresu Scenariusz bazowy 10,7% 11,2% 11,6% Scenariusz szokowy 12,4% 14,9% 16,5%

(PAP)

fdu/ jtt/