W scenariuszu szokowym skala dokapitalizowania banków wyniosłaby 9,4 mld zł, w bazowym 1,9 mld zł -

10.07. Warszawa (PAP) - W scenariuszu szokowym dokapitalizowania wymagałyby banki mające 27, 6 proc. udziału w aktywach sektora, skala dokapitalizowanie wyniosłaby 9,4 mld zł. W scenariuszu bazowym potrzeby kapitałowe banków wyniosłyby 1,9 mld zł - podano w "Raporcie o stabilności systemu finansowego NBP". Dodano, że w przypadku szoku płynnościowego niedobór środków płynnych części banków wyniósłby ok. 59 mld zł.

"W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki wymagałyby zwiększenia kapitałów, aby utrzymać współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych powyżej 9 proc. (łącznie o około 1,9 mld zł)" - napisano w raporcie.

"Udział tych banków w aktywach sektora bankowego wyniósłby 7,8 proc." - dodano.

W scenariuszu szokowym NBP, który zakładał wystąpienie bardzo silnych zaburzeń, i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 27,6 proc. udział w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 9,4 mld zł.

"Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, że przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 9 proc. dzisiejszych kapitałów sektora bankowego. Ponadto, w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe banków wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł" - napisano w raporcie.

W scenariuszu szokowym NBP założył wzrost PKB rdr na poziomie 2,5 proc. w 2012 r., spadek o 0,4 proc. w 2013 r. i wzrost o 0,5 proc. w 2014 r. Założona inflacja CPI rdr wyniosła 5,2 proc. w 2012 r., 4,4 proc. w 2013 r. i 0,7 proc. w 2014 r.

W scenariuszu bazowym założono wzrost PKB na poziomie 2,9 proc. w 2012 r., wzrost o 2,1 proc. w 2013 r. i wzrost o 3,1 proc. w 2014 r. Założona inflacja CPI rdr wyniosła 3,9 proc. w 2012 r., 2,7 proc. w 2013 r. i 1,8 proc. w 2014 r.

"W scenariuszu szokowym założono, że w latach 2012-2014 w gospodarkach wysoko rozwiniętych ponownie wystąpi recesja w wyniku postępującego ograniczania zadłużenia w sektorze prywatnym i publicznym, połączonego z osłabiającym się popytem konsumpcyjnym. Nastąpi również spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się" - napisano w raporcie.

W raporcie podano również, że w przypadku zmaterializowania się scenariusza szoku płynnościowego niedobór środków w bankach, stanowiących łącznie ok. 24 proc. udziału w aktywach sektora, wyniósłby ok. 59 mld zł

"Symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego, grupa banków o około 24 proc. udziale w aktywach sektora, nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań, związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów" - napisano w raporcie.

"Większość z tych banków finansuje w dużym stopniu środkami z zagranicy bądź też ma znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach wyniósłby około 59 mld zł" - dodano. (PAP)

kuc/ gsu/ asa/