Nadzór przetestuje zakłady ubezpieczeń

Nadzór finansowy chce, by w odniesieniu do wszystkich działających w naszym kraju zakładów ubezpieczeń, które mu podlegają, pojawił się obowiązek corocznego przeprowadzania tzw. stres-testów. Polegają one na sprawdzeniu kondycji finansowej w kontekście prognozowanych warunków gospodarczych. Pierwsze takie badanie w historii polskich ubezpieczeń już zostało przeprowadzone.

Jak wygląda ono w praktyce?
_ Nadzór przeprowadza symulację warunków rynkowych, które wystąpią w najbliższej przyszłości. Ocenia, ile składek zbierze dane towarzystwo i ile wypłaci odszkodowań. Na tej podstawie sprawdza, czy będzie miało ono odpowiednio dużo pieniędzy na uregulowanie zobowiązań _ – tłumaczy prof. Jan Monkiewicz, były szef polskiego nadzoru finansowego.

Obecnie KNF kontroluje co prawda poziom aktywów i środków własnych w zakładach, ale – jak tłumaczy Monkiewicz – pozwala to jedynie na stwierdzenie, czy już gdzieś się pali.

_ Tymczasem stres-testy pozwolą przewidzieć, gdzie pożar może w przyszłości wystąpić _ – zapewnia Monkiewicz.

Jak nadzór tłumaczy chęć przeprowadzenia takich testów?

_ To konsekwencja nowej koncepcji sprawowania nadzoru. Opiera się ona na jak najwcześniejszej identyfikacji ryzyka oraz właściwym nim zarządzaniu _ – mówi Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF.

Według niego testy stresu zwiększą świadomość ponoszonego przez towarzystwa ryzyka i pomogą w stworzeniu strategii jego ograniczania oraz przygotują je do rozwiązań unijnej dyrektywy ubezpieczeniowej Solvency II („Wypłacalność II”).

Wiadomo, że na jesień zaplanowane są konsultacje z zakładami, podczas których wypracowana zostanie metodologia testów i ich zakres.
_ Pierwsze testy w krajowych zakładach mają zostać przeprowadzone do końca tego roku _– mówi Dajnowicz.

Okazuje się, że pierwszy tego rodzaju test w historii polskich ubezpieczeń już się odbył.
_ KNF przeprowadził testy stresu, korzystając z danych zawartych w sprawozdaniach cyklicznie przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń. Wyniki nie zostaną opublikowane _– mówi Dajnowicz.

Według naszych nieoficjalnych informacji wynik był pozytywny, co oznacza, że żadna firma w najbliższej przyszłości nie powinna mieć problemów z wypłacaniem odszkodowań.
_ Test nie dotyczył jednak wszystkich zakładów, a informacje były niepełne _– zwraca uwagę prezes jednego z towarzystw życiowych.

Czy wyniki corocznych testów będą publikowane?
_ Decyzję w tej sprawie podejmą członkowie KNF _ – odpowiada Dajnowicz.

Piotr Rosik
PARKIET