UKNF przesłał projekt Rekomendacji W do konsultacji publicznych

"UKNF przesłał do publicznych konsultacji projekt Rekomendacji W dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli w bankach" - czytamy w komunikacie. Uwagi dotyczące projektu można przesyłać do 9 maja br.

Rekomendacja W jest wydawana głównie w celu m.in. ustanowienia ram regulacyjnych jasno definiujących oczekiwania nadzorcze w zakresie procesu zarządzania ryzykiem modeli, w tym wynikających z art. 85 ust. 1 CRDIV1, wskazujących bankom na konieczność wprowadzenia systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem modeli ustanawiającego standardy obowiązujące w całej instytucji, podano w materiale.

Rekomendacja W ma również na celu wskazania bankom dobrych praktyk w zakresie efektywnego procesu zarządzania ryzykiem modeli na wszystkich jego etapach i - w konsekwencji - poprawy jakości zarządzania ryzykiem modeli oraz wypracowania wysokich standardów rynkowych, a także dostosowania podejmowanych przez banki działań w zakresie zarządzania ryzykiem modeli do poziomu ryzyka modeli (zasada proporcjonalności).

"Wobec powyższego, jak również mając na uwadze treść motywu 42 Rozporządzenia CRR3 oraz art. 77 ust. 1 i 3 CRDIV, Komisja Nadzoru Finansowego wyraża oczekiwanie, że wskutek wdrożenia Rekomendacji i poprawy jakości zarządzania ryzykiem modeli, banki będą podejmowały działania polegające na dążeniu do szerszego korzystania z wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka również w ramach obliczania wymogów kapitałowych na potrzeby regulacyjne, celem zapewnienia większej spójności pomiędzy poziomem wymogów kapitałowych a profilem ryzyka banku" - napisał Urząd.

Dokument zawiera 18 rekomendacji, które zostały podzielone na następujące obszary:

- zasady i organizacja procesu zarządzania ryzykiem modeli,

- proces zarządzania ryzykiem modeli,

- zarządzanie modelami,

- walidacja.

KNF oczekuje, że Rekomendacja W dotycząca zasad zarządzania ryzykiem modeli w bankach zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

(ISBnews)