Fitch: wyniki testów pokazują odporność polskiego sektora bankowego
Fitch ocenia, że wyniki tzw. stress testów i przegląd jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) pokazują ogólną odporność polskiego sektora bankowego - podała agencja w raporcie.
Fitch ocenił, że wyniki tego przeglądu są zgodne z tzw. ratingami viability dla polskich banków, które odzwierciedlają siłę autonomiczną banków; według agencji niedobór funduszy polskich banków jest bardzo mały, stanowi 0,35 proc. funduszy CET1 sektora.
Fitch zauważa, że niedobór ten został w pełni pokryty poprzez zaliczenie przez Getin Noble Bank do kapitału podstawowego Tier 1 całego zysku netto banku za I półrocze 2014 roku oraz poprzez podwyższenie kapitału w trakcie I połowy 2014 roku przez BNP Paribas Bank Polska.
W niedzielę Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła przegląd jakości aktywów, przeprowadzony zgodnie z metodyką Europejskiego Banku Centralnego oraz wyniki stress testów 15 banków z Polski, reprezentujących około 79 proc. aktywów polskiego sektora banków komercyjnych oraz około 72 proc. aktywów polskiego sektora bankowego.
Komisja oceniła, że niedobór funduszy Core Tier 1 sektora jest marginalny, wynosi 379,9 mln zł, w tym - uwzględniając podwyższenie kapitałów w 2014 r. - niedobór wynosi 262,5 mln zł.
Minimalny oczekiwany poziom współczynnika CET1 dla scenariusza bazowego na lata 2014-2016 założono na poziomie 8 proc., a dla scenariusza szokowego na poziomie 5,5 proc.