Futures: Luty na giełdach zakończony mocnym akcentem
Ostatnia lutowa sesja na rynku terminowym zakończyła się mocnym akcentem. Lepszy od oczekiwań finisz czwartkowego handlu na Wall Street oraz udany koniec tygodnia na parkietach azjatyckich wpłynęły na otwarcie kwotowań marcowej serii na pułapie 2 212 pkt, o 24 pkt powyżej poprzedniego zamknięcia.
Po krótkim ruchu w dół i wyznaczeniu minimum dziennego na poziomie 2 199 pkt, FW20H10 skierowały się na północ. Popytowi pomogła rewizja dynamiki PKB w USA w IV kwartale 2009 r. i pomimo słabych danych z rynku nieruchomości piątek należał do byków. Na zamknięcie notowań marcowa seria przyjęła wartość 2 240 pkt (sesyjne maksimum), co oznaczało wzrost o 2,38%. Byczy fixing na rynku kasowym obniżył bazę do poziomu -25 pkt zaś LOP obniżył się do 07,9 tys. pozycji.
Sesja kończąca ubiegły miesiąc wypadła zaskakująco dobrze. Strona kupująca obroniła zaatakowane ponownie minima z początku lutego, w efekcie czego na wykresie świecowym pojawił się biały korpus nieposiadający górnego cienia. Docelowo w ramach prawdopodobnego odbicia, kursy FW20H10 powinny dotrzeć ponownie do poziomów maksimów z lutego (2 291 pkt). Jeśli spojrzymy na wykres pod kątem możliwości kształtowania się formacji podwójnego dna, to ewentualne przełamanie poziomu 2 291 pkt otworzy kupującym drogę do poziomu co najmniej 2 415 pkt. Niemniej jednak notowania kontraktów terminowych cały czas poruszają się (i przez pewien czas będą) na rynku zdominowanym przez niedźwiedzi. Świadczy o tym w średnim terminie ADX, który wyraźnie wskazuje na przewagę podaży nad popytem. Dodatkowo RSI porusza się pomiędzy poziomami charakterystycznymi dla rynku spadkowego, ewentualne przełamanie poziomu 60 pkt (dla RSI) zmieni sentyment z negatywnego na pozytywny.
W krótkim okresie wygląda na to, że popyt jednak zyskuje kolejne punkty przewagi, taki scenariusz był przepowiadany przez LOP, która przez większą część spadków zapoczątkowanych w styczniu opowiadała się po stronie kupujących.
