NBP ocenia, że zdolność banków do absorbowania strat nieznacznie się poprawiła (opis)

18.12. Warszawa (PAP) - Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdolności banków do absorbowania strat wskazują, że ich odporność na szoki jest relatywnie wysoka i nieznacznie się poprawiła. W scenariuszu szokowym wartość hipotetycznego zwiększenia funduszy podstawowych przez banki wyniosłaby 4,3 mld zł - podano w raporcie NBP.

"Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że duża część krajowych banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia gospodarczego i utrzymania adekwatności kapitałowej na wysokim poziomie" - napisano w "Raporcie o stabilności systemu ?nansowego. Grudzień 2012" - przygotowanym przez NBP.

NBP ocenia, że mimo znacznej odporności systemu finansowego na zaburzenia, pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego oraz utrzymywanie się kryzysu zadłużenia w stre?e euro powodują, że ryzyko materializacji zagrożeń dla systemu zwiększyło się.

Według NBP udział banków, które musiałyby podnieść fundusze podstawowe, aby spełnić kryteria w aktywach sektora bankowego wyniósłby w przypadku scenariusza szokowego 15,5 proc., a referencyjnego 5,4 proc.

W scenariusz szokowym przyjęto, że tempo wzrostu PKB w 2013 roku spadnie do 0,4 proc, a w 2014 roku będzie ujemne i wyniesie 1 proc. Stopa bezrobocia wzrośnie w tym okresie z 10,9 proc. do 13,4 proc.

"W konsekwencji w skali całego sektora dodatkowe potrzeby kapitałowe nie byłyby znaczne, jednak niektóre banki wymagałaby dość istotnego zwiększenia kapitałów. W większości są to banki, które już obecnie mają relatywnie słabszą pozycję kapitałową i wyniki ?nansowe" - napisano w raporcie NBP.

NBP podał, że wyniki przeprowadzonych symulacji i testów warunków skrajnych wskazują, że większość krajowych banków komercyjnych posiada wystarczające kapitały, aby bezpiecznie funkcjonować i zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego, i związanego z nim umiarkowanego pogorszenia jakości portfela kredytowego i wzrostu kosztów ryzyka kredytowego.

Z badań NBP wynika, że w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa banków o około 16 proc. udziale w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów.

Większość z tych banków finansuje się w dużym stopniu środkami z zagranicy bądź też ma znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach wyniósłby około 38 mld zł.

W poprzednim raporcie NBP niedobór środków płynnych banków szacowano na 59 mld zł. (PAP)

seb/ jtt/