BGŻ SA - Wyniki przeglądu i oceny jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych (stress te ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wyniki przeglądu i oceny jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych (stress tests) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Wyniki przeglądu i oceny jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych (stress tests) Raport bieżący 39/2014 z dnia 26 października 2014 Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej przekazuje do wiadomości publicznej informacje o otrzymanych z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynikach przeprowadzonego przeglądu i oceny jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) w zakresie portfeli kredytowych wybranych do badania. Wyniki AQR są powyżej rekomendowanych poziomów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w zakresie Tier 1, CET1 i wymogów kapitałowych. Oznacza to, że Bank BGŻ jest stabilny finansowo oraz wykazuje odporność na niekorzystne warunki ekonomiczne. Przegląd został przeprowadzony w kontekście Rekomendacji EBA (Recommendations on asset quality reviews, EBA/REC/2013/04), w oparciu o jednolite wytyczne zdefiniowane w metodyce opublikowanej przez Europejski Bank Centralny w marcu 2014 r. (Asset Quality Review, Phase 2 Manual March 2014). Bank otrzymał również wyniki z przeprowadzonych dodatkowo
przez KNF testów warunków skrajnych. W ramach AQR badaniem w Banku objęto portfele przedsiębiorstw oraz kredytów detalicznych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych. Wszystkie badane portfele stanowiły łącznie 55% aktywów ważonych ryzykiem (RWA) wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 (AQR-adjusted CET1 Ratio) na 31.12.2013 r., obliczany na potrzeby AQR, ukształtował się na poziomie 11,41% i był niższy o 0,58 p.p. od wartości skonsolidowanego współczynnika CET1 Banku. Ustalenia badania AQR zostały włączone do rezultatu testu warunków skrajnych (stress test), w wyniku czego wartości skonsolidowanego współczynnika wypłacalności CET1 Banku oraz skorygowanego współczynnika wypłacalności CET1 były następujące: ? w scenariuszu podstawowym: - w roku 2014 współczynnik wypłacalności CET1 Banku wyniósł 12,15 %, podczas gdy skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 osiągnął wartość 11,58%, - w roku 2015 odpowiednio 12,35% i 11,78%, - w roku 2016 odpowiednio 12,68% i
12,11%, ? w scenariuszu szokowym: - w roku 2014 współczynnik wypłacalności CET1 Banku wyniósł 10,35%, podczas gdy skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 osiągnął wartość 9,78%, - w roku 2015 odpowiednio 8,90% i 8,34%, - w roku 2016 odpowiednio 7,43% i 6,87%. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Results of the Asset Quality Review and stress tests Current Report 39/2014 dated 26 October 2014 Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej hereby discloses the information obtained from the Polish Financial Supervision Authority (PFSA) on the results of the review and evaluation of the Asset Quality Review (AQR) in respect of loan portfolios selected for the review by PFSA. The AQR results are above the minimum thresholds envisioned by the European Banking Authority (EBA) in terms of Tier 1, CET1 and Capital Requirements. The results confirm that Bank BGŻ has stable financial condition and is resilient to adverse economic conditions. The review was carried out in the context of Recommendations prepared by the EBA (Recommendations on assets quality reviews, EBA/REC/2013/04), on the basis of uniform guidelines defined in the methodology published by the European Central Bank in March 2014 (Asset Quality Review, Phase 2 Manual March 2014). The Bank also received results of the stress tests conducted
by the PFSA. During the AQR the Bank’s institutional and retail mortgage loans portfolios were covered by the review. All tested portfolios as of 31.12.2013 accounted together for 55% of risk-weighted assets (RWA). The AQR-adjusted Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio, calculated on the needs of AQR, on 31.12.2013 amounted to 11.41% and was lower by 0.58 percentage points of the Bank's consolidated CET1 ratio. Findings of the AQR review were included in the results of the stress test, to give the Bank’s CET1 Capital ratio and CET1 and Adjusted Common Equity Tier 1 Capital ratio CET1 as follows: • in the baseline scenario: - in 2014 the Bank’s Common Equity Tier 1 Capital ratio CET1 reached 12,15 %, while Adjusted Common Equity Tier 1 Capital ratio CET1 reached 11.58%, - in 2015 respectively 12.35% and 11.78%, - in 2016 respectively 12.68% and 12.11%, • in the shock scenario: - in 2014 the Bank’s Common Equity Tier 1 Capital ratio CET1 reached 10,35%, while Adjusted Common Equity Tier 1 Capital ratio CET1
reached 9.78%, - in 2015 respectively 8.90% and 8.34%, - in 2016 respectively 7.43% and 6.87%. Legal basis: Art 56 section 1 point 1 Act from July 29, 2005 on the public offering and the conditions for introducing financial instruments to organized trading, and public companies. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ