KNF: polskie banki odporne na ewentualne perturbacja w gospodarce (opis)

W kwietniu europejski nadzór bankowy (EBA) rozpoczął tzw. stress testy europejskich banków. Ich wyniki miały zobrazować, czy poradziłyby sobie one w przypadku załamania gospodarki. Operacja polega na sprawdzeniu, jak banki radzą sobie w skrajnych scenariuszach rozwoju sytuacji gospodarczej: recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na giełdach, utraty zaufania do obligacji państwowych czy wzrostu nieściągalnych kredytów. Udział we tych testach wzięło sześć banków z Polski. Podobne badania przeprowadzał w tym czasie również Europejski Bank Centralny (EBC), który dokonał przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) banków ze strefy euro.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak poinformował podczas niedzielnej konferencji prasowej, że krajowy nadzorca "jakiś czas temu" podjął decyzję o dodatkowym, samodzielnym przebadaniu polskich banków według metodyki stosowanej przez Europejski Bank Centralny.

"15 banków komercyjnych było objętych tym badaniem, co pokrywa 72 proc. aktywów sektora bankowego, a sektora banków komercyjnych - 79 proc. W większości były to banki notowane na GPW" - mówił

"Byliśmy jedynym krajem, jeśli chodzi o tę część Europy, który w takim zakresie poddał się badaniu AQR i jedynym krajem w UE, który to badanie przeprowadził własnymi siłami. Oznacza to, że polski sektor bankowy nie poniósł z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów" - zaznaczył.

Jak tłumaczył Polska zdecydowała się na przeprowadzenie tego badania, m.in. by sprawdzić czy "przekonanie o sile polskiego sektora bankowego jest również uzasadnione według metodologii, która będzie stosowana przez nowego unijnego nadzorcę".

"Mogę powiedzieć, że test ten - co do zasady - polskie banki przeszły pomyślnie" - podkreślił Jakubiak.

Z zaprezentowanych przez KNF danych wynika, że łączny niedobór kapitałowy polskiego sektora bankowego jest marginalny i wynosi 379,9 mln zł

"Zdecydowana większość spośród badanych banków istotnie przekroczyła oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), zarówno z uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszy bazowym i szokowym)" - ocenił KNF.

Dyrektor departamentu inspekcji bankowych KNF Tomasz Piwowarski podczas konferencji prasowej poinformował że dwa banki miały problemy z zaliczeniem testów. Chodzi o Getin Noble Bank oraz BNP Paribas Bank Polska. "W przypadku obu banków, po dacie na którą przeprowadzono badanie (31 grudnia 2013 r. - PAP), podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, tj. dokonano emisji akcji oraz zaliczono do kapitału - za zgodą KNF - zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową" - podkreślił jednak dyrektor z KNF.

Zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak zaznaczył, że bez uwzględnienia AQR Getin przeszedł stress testy i dopiero po uwzględnieniu metodologii EBC miał problem i to tylko w jednym z wariantów. "Getin dostał zalecenia podwyższenia poziomów kapitałów własnych do poziomu, który pozwoli mu utrzymać dotychczasową dynamikę rozwoju" - mówił Kwaśniak.

Getin Bank w osobnym komunikacie podał, że nie potrzebuje dokapitalizowania ze strony akcjonariuszy. "Historyczny niewielki niedobór kapitałowy wskazany w scenariuszu bazowym został z nadwyżką uzupełniony w roku 2014" - napisano w komunikacie banku.

Piwowarski podkreślał na zakończenie konferencji, że wyniki stress testów potwierdzają słuszność konserwatywnej polityki nadzorczej i wydanych wcześniej zaleceń KNF.

Przeglądu jakości aktywów przez EBC nie przeszło jednak aż 25 ze 130 największych banków Starego Kontynentu, w tym portugalski Banco Camercial Portugues, właściciel Banku Millennium.

Przewodniczący KNF uspokajał jednak, że nadzorca jest w stałym kontakcie z portugalskim bankiem. "Bank Millennium przeszedł badanie AQR i stress testy i to z dużym zapasem. Jesteśmy w stałym kontakcie z BCP i trzeba poczekać do poniedziałku, by dać mu szansę na przedstawienie stanowiska co do ich inwestycji w Polsce" - mówił.

"Wydaje mi się, że w składzie akcjonariatu Banku Millennium nie zajdą istotniejsze zmiany" - podkreślił Jakubiak.

BCP podał w komunikacie, cytowanym przez agencję Bloomberg, że działania podjęte w 2014 r. w pełni pokrywają jego potrzeby kapitałowe wynikające ze scenariusza szokowego stress testów. Bank poinformował, że nie potrzebuje podnosić kapitału, nie jest też zmuszony do sprzedaży aktywów.

Wśród banków, przetestowanych przez KNF znalazły się: Alior Bank, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BZ WBK, BNP Paribas, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska.